なぜほとんどのトレーダーが取引高を誤解するのか：標準取引高と24時間取引高の徹底解説

そして、より高度なアプローチがモメンタム、ブレイクアウト、流動性の取引方法をどのように変えたか

取引高は取引で最も広く使われる指標の1つです。初心者からプロトレーダーまで、すべての暗号資産トレーダーは、チャート下の緑と赤のバーを見つめ、市場の意図を読み解こうとしてきました。

しかし、ここに不都合な真実があります：

これは特に人気の24時間の取引高インジケーターに当てはまります。バイナンス、Bybit、OKXなどの取引所、そしてそれを模倣しようとするTradingViewのインジケーターで見たことがあるでしょう。

この指標は直感的に聞こえます（「過去24時間でどれだけの取引高があったか」）が、実際の取引では誤解され、誤用されることがよくあります。

この記事では、以下を詳しく説明したいと思います：

• なぜ多くのトレーダーが24時間の取引高インジケーターに依存しているのか
• その概念的な弱点は何か
• 標準的なバーごとの取引高とどう違うのか
• 両者の明確な比較
• そして、これらの洞察が、私が個人的に使用する、よりカスタマイズされた実用的な取引高エンジンの構築にどうつながったか

基本から始めましょう。

1. トレーダーが24時間の取引高インジケーターを使う理由

24時間の取引高インジケーターが魅力的な理由：

• 全体的な市場参加を反映する
• 継続的に更新され、取引所全体の流動性を示す
• 資産の現在の「活動レベル」の感覚を与える

例えば：

• 24時間取引高が上昇している場合 → トレーダーは関心が高まっていると判断する
• 24時間取引高が下降している場合 → トレーダーは流動性が枯渇していると判断する

これはマクロレベルの流動性ゲージです。

しかし、問題はここにあります：

24時間の取引高は、あなたのローソク足で今何が起こっているかを教えてくれません。それは過去1日に何が起こったかを、1つの巨大なローリングウィンドウに平滑化したものを示します。これにはいくつかの落とし穴があります。

2. 24時間の取引高の弱点（なぜトレーダーを誤解させるのか）

弱点1 — ローリング指標であり、バーごとのシグナルではない

24時間取引高は、ローソク足内のモメンタムの変化を示すことができません。取引高が増加していると思うかもしれませんが...実際にはローリングウィンドウを更新しているだけです。

弱点2 — 個別のバー構造を隠す

すべての買い/売り圧力、スパイク、微小な動きを1つの大きな数値に混ぜ合わせます。

見逃すもの：

• 誰がコントロールしているか（買い手か売り手か）
• ローソク足の実体の強さ
• ヒゲの優位性
• ブレイクアウト時の取引高スパイク

弱点3 — 反応が遅い

24時間の全ウィンドウをカバーするため、移動平均のように動作します：

• 大きなイベントがゆっくりと消える
• 突然の急騰がほとんどラインを動かさない
• 市場の転換点で遅れる

弱点4 — トレーダーは「現在の取引高」を反映していると思い込む

しかし、今まさに形成されているバーは次の可能性があります：

• 実際には巨大な取引高
• しかし24時間の取引高はほとんど動かない

— または —

• 実際には非常に小さな取引高
• しかし24時間の取引高は過去のローソク足から高いまま

この不一致が意思決定を混乱させます。

3. 標準取引高 vs 24時間の取引高 — 概念的な違い

以下は物事を明確にするための簡略化された比較です。

要するに：

• 24時間の取引高は流動性のコンテキストです。
• バーごとの取引高は実用的な情報です。

ほとんどのトレーダーはこれら2つの概念を混同し、その結果混乱したシグナルを受け取ります。

4. なぜ私は独自の取引高インジケーターを構築したのか

何年もの積極的な暗号資産取引の後、私は次のものが必要だと気づきました：

• ローソク足ごとの取引高と同じくらい信頼できるもの
• 取引所の24時間取引高と同じくらい有益なもの
• ブレイクアウトとモメンタムの変化を実際に予測するのに役立つもの
• 単なるバーの色ではなく、実際の買い/売り圧力を反映するもの
• ノイズをフィルタリングし、意味のあるスパイクをハイライトするもの

これにより、私はアドバンスド・ボリューム・スイートを開発しました — 両方の世界の強みを融合したツール：

• 取引所スタイルの流動性
• リアルタイムで実用的な取引高シグナル
• モメンタム検出
• スパイク識別
• ブレイクアウト確認

これは私が取引で個人的に使用している取引高エンジンであり、今それを公開しています。

次のセクションでは、その仕組みを説明します。

5. 真の市場取引高、モメンタム、流動性を読み取るための完全なプロフェッショナルツールキットの紹介：アドバンスド・ボリューム・スイート（24時間、パルス、スパイク、ブレイクアウト・プレッシャー）

🔍 このインジケーターが行うこと

アドバンスド・ボリューム・スイートは、取引高を主要な意思決定の推進力として依存するトレーダー向けに設計された、多層的な取引高分析システムです。TradingViewの標準取引高バーをはるかに超えて拡張し、以下を追加しています：

✔ 真のUSDT取引高

すべての取引高はUSDT価値（取引高 × 終値）に変換され、価格の上昇または下降にわたって活動を正規化します。

✔ ローリング24時間取引高（取引所スタイルの指標）

このインジケーターは、バイナンスやBybitが表示するようなカスタム24時間ローリング取引高を計算します。

✔ ボリューム・パルス（強度 vs 平均）

各バー内のモメンタムを測定する強力な比率。

✔ スマート・ボリューム・スパイク検出

以下を使用して異常な活動を識別します：

• 実体の強さ
• ヒゲの圧縮
• トレンドの整合性

✔ ブレイクアウト・プレッシャー・エンジン

以下を検出します：

• 確認されたブレイクアウト
• フェイクアウト
• 主要レベル付近で圧力が構築されているエリア

6. 完全にカスタマイズ可能なアドバンスド・ボリューム・カラーリング — 3つのモード

このインジケーターは、明瞭性を向上させ、視覚的にオーダーフローを解釈するのに役立つインテリジェントな取引高バーの着色を導入しています：

1️⃣ シンプルモード

緑 = 終値 > 始値
赤 = 終値 < 始値
（標準取引高と同様ですが、USDT価値を使用）

2️⃣ ボディモード

ローソク足の実体がその範囲に対して強い場合のみ着色します。
ノイズをフィルタリングし、意味のあるバーをハイライトします。

3️⃣ デルタスタイルモード

以下に基づいて「攻撃的な」買い手または売り手を検出します：

• ローソク足の実体の優位性
• 上/下ヒゲの圧縮
• 方向性の圧力

7. なぜこれがトレーダーにとって重要なのか

このインジケーターは以下の間のギャップを埋めます：

• ミクロレベルの取引高（ローソク足ごとの活動）
• マクロレベルの流動性（24時間ローリング取引高）

そしてそれを次のようにまとめます：

• ビジュアルブレイクアウトシステム
• モメンタムパルス
• スマートスパイク検出
• 実際のローソク足ベースの取引高着色

これは複数のツールを置き換え、取引高ベースの意思決定を簡素化します。

8. 標準取引高インジケーターとの違い

9. 最後に

取引高は最も重要な取引指標の1つですが、正しく解釈された場合にのみ有効です。

• 標準取引高はリアルタイムの動作を示します
• 24時間の取引高は高レベルの流動性を示します
• 私のカスタムインジケーターは両方の概念を統合し、明瞭性のためのインテリジェントなレイヤーを追加します

ブレイクアウトを見逃したり、スパイクを見られなかったり、動きの背後にある強さを誤って判断したことがあるなら、このスイートはあなたが欠いていた明瞭性を提供します。

Why Most Traders Misread Volume: A Deep Dive into Standard Volume vs Daily 24h Volumeは、もともとMediumのCoinmonksで公開され、人々がこのストーリーをハイライトし、それに応答することで会話を続けています。